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2024-07-11 10:29老師,能否解釋一下什么時候需要使用廣義最小二乘法糾正模型?以及廣義最小二乘法GLS究竟是什么
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Huang助教
2024-07-11 15:57
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同學(xué)你好,
1. 在時間序列分析中,存在ARCH的時候,會用到GLS來修正。
2. GLS是它通過估計(jì)誤差項(xiàng)的方差-協(xié)方差矩陣,并對模型進(jìn)行適當(dāng)變換,使得變換后的模型滿足普通最小二乘法的假設(shè),從而提高估計(jì)量的效率和統(tǒng)計(jì)推斷的準(zhǔn)確性。大致原理是,對原來的殘差方差的矩陣進(jìn)行逆平方根矩陣變換,從而使得新的舉證滿足同方差性和無自相關(guān)性的假設(shè)。
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