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Robin Ma助教
2019-02-28 10:29
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同學(xué)你好,這是APT模型的一個考察,其實這個模型就是CAPM模型的拓展,只不過多了幾個風(fēng)險因子beita而已,apt模型的計算出來的收益率就是無風(fēng)險收益率+各個風(fēng)險因子的beita*(risk premium),而CAPM計算收益率的方法是無風(fēng)險收益率+baita*(erm-rf,即market risk premium),建議你看下講義或者視頻,這種固定套路類的題目每年都會考。
