Ava
2024-07-11 11:00這里比較的是絕對(duì)的標(biāo)準(zhǔn)差，top-down下標(biāo)準(zhǔn)差歸因不能通過行業(yè)的收益標(biāo)準(zhǔn)差和選股的收益標(biāo)準(zhǔn)差衡量嗎，為什么說是沒有，這里解釋的邏輯不合理啊
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2024-07-15 16:54
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同學(xué)你好，
可以參考下原版書中的解釋，原版書中認(rèn)為在absolute的情況下，組合的風(fēng)險(xiǎn)主要由market, size and style factors這些因子以及specific risk構(gòu)成。所以，不論從top down還是factor-based，我們都把投資者決策帶來的風(fēng)險(xiǎn)歸因?yàn)檫@些
風(fēng)險(xiǎn)因子帶來的風(fēng)險(xiǎn)，也就是看組合在這些因子上由多少敞口，分別帶來多少波動(dòng)率，以及選股帶來的specific risk。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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