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2024-07-11 11:11老師，var損失不該是左側(cè)單尾部分了么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-12 09:41
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同學(xué)你好。注意我之前的回答中強(qiáng)調(diào)了這是基于損失分布來畫的。如果是收益分布，那么VaR值等于左尾低分位數(shù)取負(fù)值，不過這個(gè)表述相對可能不太直觀，因?yàn)閂aR本身是一個(gè)損失的概念（小概率下未來一段時(shí)間內(nèi)的最大損失；大概率下未來一段時(shí)間內(nèi)的最小損失），所以我們常常對收益全部取一個(gè)負(fù)號，構(gòu)成所謂的損失分布（例：收益60 = 損失-60，收益-20 = 損失20），而VaR直接就是這個(gè)損失分布的右尾高分位數(shù)。
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