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2024-07-11 11:19請給我展示一下ITM和OTM的delta的圖，并給出解釋，有些不記得了
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-07-12 18:46
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同學(xué)你好，
常規(guī)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Delta是衡量期權(quán)價格變動對標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的敏感度。對于歐式看漲期權(quán)，Delta通常在0到1之間，表示當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲時，期權(quán)價格的相對變動程度，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格較低于執(zhí)行價格時，期權(quán)OTM，Delta接近于0，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格較高于執(zhí)行價格時，期權(quán)ITM，Delta接近于1；而對于歐式看跌期權(quán)，Delta通常在-1到0之間，表示當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌時，期權(quán)價格的相對變動程度，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格較低于執(zhí)行價格時，期權(quán)ITM，Delta接近于-1，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格較高于執(zhí)行價格時，期權(quán)OTM，Delta接近于0。圖形表達見附圖。
希望能解答你的疑惑，加油！
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