吳同學(xué)
2024-07-11 12:31It measures total risk while only systematic risk is taken into account. 怎么理解這句描述sharp ratio的話。
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Alex Chagall助教
2024-07-12 00:46
該回答已被題主采納
同學(xué),你好!
截圖中老師講的很清楚了,E(R)用的是CAPM求出來的,只考慮了β就是系統(tǒng)風(fēng)險,但Sharpe ratio的分母是資產(chǎn)的總風(fēng)險,二者不匹配。
望采納,祝通過!
