榮同學(xué)
2024-07-11 13:26老師，這個是如何推導(dǎo)出來的？不能理解，計算收益率不應(yīng)該是e的收益率*時間次方嗎，為什么是標(biāo)準(zhǔn)差呢？
所屬：CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2024-07-29 15:04
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同學(xué)你好，這個不是很好推導(dǎo)，其實是研究二叉樹構(gòu)建中，增加ud=1的假設(shè)之后解出來的結(jié)果。當(dāng)然，也有文獻認(rèn)為應(yīng)該是u+d=2，等等。
如果你想深入了解，我給你一個參考的文獻：https://zhuanlan.zhihu.com/p/266479341
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