吳同學(xué)
2024-07-11 13:28系統(tǒng)性風(fēng)險，嚴(yán)格來說應(yīng)該是指市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差吧？Beta只是投資組合對于市場波動的敏感度，為什么總是用Beta來等同于系統(tǒng)性風(fēng)險呢？
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-07-12 09:37
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同學(xué)，你好！
對于所有證券來說，市場組合標(biāo)準(zhǔn)差一樣的。那么對于單一的一個證券來說，他的系統(tǒng)性風(fēng)險{β*（E（Rm）-rf）}就是用β來衡量的（因?yàn)椋‥（Rm）-rf）短期內(nèi)是常數(shù)了），即對于市場系統(tǒng)性風(fēng)險的暴露程度（敏感程度）。
望采納，祝通過！
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