張同學(xué)
2024-07-11 14:55老師,這里allocation affect是指什么,為什么答案不是(Wi-Wb)*Ri+Wb*(Ri-Rb)呢,答案是(Wi-Wb)*(Ri-Rb)
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1個回答
婷婷助教
2024-07-12 09:42
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同學(xué)你好,
allocation effect指的是構(gòu)建的組合低配或超配基準(zhǔn)組合成分股帶來的收益。
如果是BHB model是(20.38%-18.82%)*35.26%
如果是BF model是(20.38%-18.82%)*(35.26%-22.67%)
祝順利通過~
