蛋同學(xué)
2024-07-11 16:56老師，至于WWR是是的之前的CVA被低估還是被高估是不是要根據(jù)具體題目來(lái)分析呀？像這道題目講的是相關(guān)性增大，那就是PD和exposure都增大，那么自然是之前的CVA被低估了，；但是如果有一道題目是相關(guān)性減小，那么此時(shí)是不是CVA被高估呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-07-12 10:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這種題目一般來(lái)說(shuō)都會(huì)說(shuō)是相關(guān)性正相關(guān)，不會(huì)說(shuō)什么相關(guān)性增加或者減小的情況。
其實(shí)最主要的還是要看題目之間說(shuō)的金融產(chǎn)品是什么，如果我的交易對(duì)手相關(guān)性增大，導(dǎo)致我出現(xiàn)了損失的話，就應(yīng)該是RWR；如果我的交易對(duì)手相關(guān)性增加，導(dǎo)致我獲得收益的話，那就應(yīng)該是WWR
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問(wèn)
"我的交易對(duì)手相關(guān)性增大，導(dǎo)致我出現(xiàn)了損失的話，就應(yīng)該是RWR"這句話怎么理解呀？
-
追答
同學(xué)你好，因?yàn)槟愠霈F(xiàn)了損失，因此你的敞口是下降的，此時(shí)就是PD上升，但是敞口下降的情況，即RWR
0
0
0
0
