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Chris Lan助教
2019-02-28 10:00
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同學你好,這是VaR的一個限制。沒有估計較長時間內(nèi)發(fā)生極端事件的潛在損失。因為VaR是一個分位點,所以他并沒有考慮到左尾更極端情況下的損失。這是這個指標的一個缺點。
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您的意思是,就算分位數(shù)的這個VaR數(shù)字不變,及時最慘的那個loss很大很大,也無法從VaR上體現(xiàn)出來,是吧?
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追問
您的意思是,就算分位數(shù)的這個VaR數(shù)字不變,【即使】最慘的那個loss很大很大,也無法從VaR上體現(xiàn)出來,是吧?
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同學你好,是這個意思,因為更往左尾走的損失都比VaR大,只是發(fā)生的概率低,但是萬一不走運,真的發(fā)生了,損失就會很大,但是VaR并有估計會有這么大的損失。
