楊同學
2024-07-11 18:22為什么不選A,選B
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
婷婷助教
2024-07-12 09:13
該回答已被題主采納
同學你好,
應對利率增加,也就是upward parallel shift,
需要對組合進行的調整是降久期和增加凸性,
向組合里增加callable bond會減少組合的凸性,而增加putable bond會增加組合凸性,
所以選B。
祝順利通過~
