龔同學
2024-07-11 19:53老師您好,請問可以講一下Normal VaR組合的公式中第一個公式,VaRp=delta * VaRs么?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-07-12 11:04
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同學你好。這個是一級中delta-normal的思想,核心思路見下圖,主要適用于組合中的資產是期權、債券之類的情況,在二級基本不太考察,不用擔心。
