187****0206
2024-07-11 21:18為什么不選b,假設(shè)不是expect是相等的嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-12 10:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。給定期望收益選擇波動(dòng)率最小的資產(chǎn)得到的組合是在最小方差前沿上的,這個(gè)前沿中并不是所有組合都是有效的,真正有效的部分在上半段,這部分的組合在給定波動(dòng)率的情況下最大化了期望收益。
