Joe
2024-07-11 22:3651：50左右，因?yàn)?個(gè)種類兩個(gè)dummy，兩個(gè)dummy都與age相乘，所以只要其中一個(gè)顯著，就保留所有的interaction term嗎？其中一個(gè)不顯著意味著什么嗎？
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-07-12 10:59
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同學(xué)你好。AGE_BLEND與AGE_GROWTH這是兩個(gè)變量呀，為什么只要其中一個(gè)顯著就所有保留呢。EXP、CASH、AGE、SIZE都是一個(gè)類型的變量，沒(méi)有聽說(shuō)只要其中一個(gè)顯著就保留所有吧。如果不顯著，例如AGE_BLEND，意味著年齡對(duì)這個(gè)類型的基金收益沒(méi)有影響。
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追問(wèn)
age blend 變量是不是可以去掉呢？因?yàn)椴伙@著
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追問(wèn)
再比如因?yàn)橛?個(gè)分類，所以dummy有3個(gè)，研究dummy與X1的interaction term，X1要乘以3個(gè)dummy，所以有3個(gè)interaction term，假設(shè)有其中一個(gè)不顯著，是不是可以把這其中一個(gè)interaction term去掉呢？
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追問(wèn)
再比如，有4個(gè)分類，dummy有三個(gè)，研究dummy與X1的interaction term，我可不可以只把其中的2個(gè)dummy與X1成為interaction term（不考慮economic rationales的前提）？
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追問(wèn)
之所以我問(wèn)有一個(gè)顯著保留所有的interaction term，是因?yàn)橐曨l中老是這樣說(shuō)的，我已經(jīng)標(biāo)注了時(shí)間
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追答
同學(xué)你好。1）是的，AGE_BLEND系數(shù)不顯著，意味著與0沒(méi)有差異，是可以去掉的。2）可以只把其中兩個(gè)啞變量乘上X1，但是不考慮經(jīng)濟(jì)關(guān)系那為什么要對(duì)經(jīng)濟(jì)金融問(wèn)題進(jìn)行回歸分析呢。我們把啞變量都乘上X1，然后回歸可以檢驗(yàn)交互項(xiàng)系數(shù)是否顯著，如果不顯著，那么可以去掉這個(gè)變量。以本題為例，3個(gè)分類有2個(gè)啞變量，如果你只使用其中一個(gè)啞變量聯(lián)系A(chǔ)GE變量構(gòu)成交互項(xiàng)，萬(wàn)一你構(gòu)成的是AGE_BLEND這個(gè)變量，那交互項(xiàng)不是全軍覆沒(méi)了，構(gòu)成的不顯著，顯著的沒(méi)有構(gòu)成算上。
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