龔?fù)瑢W
2024-07-12 09:59老師您好,那HW方法下的VaR的意義是什么呢?單位波動率情況下的最大損失有什么意義呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-07-12 16:47
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同學你好,HW這個方法主要是改變數(shù)據(jù)大小(但不改變數(shù)據(jù)權(quán)重),目的是為了將所有VAR值的數(shù)據(jù)基于當日的波動率進行調(diào)整。這樣一來,一方面考慮到了波動率,另一方面用這種方法得到的VAR或者ES可以超過歷史最大損失數(shù)據(jù)。
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