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2024-07-12 10:37這道題計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)的VaR時(shí)候,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值在at the money時(shí)候就是股價(jià)S?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-15 09:34
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同學(xué)你好。標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格就是S,在計(jì)算其VaR值時(shí)需要用到其當(dāng)前的價(jià)格,這與期權(quán)ATM與否無(wú)關(guān)。
