加同學(xué)
2024-07-12 10:59這里老師說的當(dāng)月的回撤不對(duì)啊，比如11年5月，按照老師說的，7.83%-9.06%也不等于-1.13%啊，請(qǐng)問這里的drawdown和cumulative drawdown是如何計(jì)算的呢？謝謝！
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1個(gè)回答
開開助教
2024-07-15 17:38
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同學(xué)你好，cumulative drawdown是基于從開始下跌的那個(gè)月，到當(dāng)前月份的累計(jì)的drawdown
每個(gè)月的回撤就是每個(gè)月對(duì)應(yīng)的負(fù)收益。比如5月收收益率時(shí)-1.13%，那么drawdown就是-1.13%。收益為正的月份沒有回撤。
因?yàn)?月時(shí)第一個(gè)月出現(xiàn)回撤，因此cumulative drawdown也是-1.13%。
而到了六月，又回撤了1.67%，因此累計(jì)回撤變成了（1-1.13%）*（1-1.67%）-1=-2.78%
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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