Gloria Shi
2019-02-28 07:10老師,能再解釋一下BMS不適用債券價(jià)格沽值原因是Bonds do not have constant price volatility么?課件上說(shuō) It may be relatively harmless to assume that the short-term rate is constant. 這里說(shuō)的short-term rate是指?jìng)拭矗?/h3>
所屬：FRM Part II
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-02-28 10:33
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同學(xué)你好，并不是只有債券才能使用rate這個(gè)單詞，普通金額產(chǎn)品的收益率包括股票也能使用rate，如果你去銀行存過(guò)錢 你就知道銀行的定期存款利率叫做fix rate，BSM模型是用于對(duì)期權(quán)進(jìn)行估價(jià)的，而不是對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)，在FRM中，我們只研究股票價(jià)格變化帶來(lái)的期權(quán)價(jià)格的變化，而且市場(chǎng)上并沒(méi)債券期權(quán)這一說(shuō)法。
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