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2024-07-12 23:44Q1為什么不選B,E(Xt-1)不是時(shí)間序列的均值嗎?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-07-13 17:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
因?yàn)檫@個(gè)模型是Random walk。
所以不能用均值來預(yù)測(cè)。
書中結(jié)論:當(dāng)存在Random walk時(shí),The best forecast of xt that can be made in period t?1 is xt?1.
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如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】。
