Jaime
2017-07-24 21:32老師,您好!這道題選B不是更合適么?為什么不用其他可比較公司債券的市場折現(xiàn)率來做評估呢?這樣都具有近似的風(fēng)險,不是更合理么?
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Vito Chen助教
2017-07-25 11:37
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對于一個有風(fēng)險的投資產(chǎn)品的收益率,一般都是以無風(fēng)險收益率加上一定的spread。而可比較的公司債的折現(xiàn)率不需要用matrix pricing進(jìn)行估計,可以直接獲得,也可以通過直接計算得出。
