開同學
2024-07-13 11:13請問one factor model 和 gaussian copula model都屬于vasicek model嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-07-13 20:43
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同學你好,
根據(jù)原版書的描述,這兩個模型在vasicek model中均有用到。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
Vasicek模型在market risk里面是mean reversion model,在credit risk 里面也是嗎?他在credit risk里的公式是什么呢?
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追答
同學你好,
在原版書中并沒有提到具體這里的vasicek模型是什么樣的模型,而是介紹了從gaussian copula和one-factor模型的計量到VaR計算的整個過程。從這一點來看與Market risk中介紹的模型沒有聯(lián)系。
希望能解答你的疑惑,加油!
