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2024-07-13 17:05Q7 不是很明白在AR模型中異方差和自相關的區(qū)別。AR模型用ARCH來檢驗異方差問題,那么當ARCH顯著不等于0時可知殘差項的方差和滯后項殘差的方差相關,那么這是否也意味著這兩個殘差之間也是自相關的(auto-correlation)?為什么檢驗autocorrelation用的是lag而不是ARCH?
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1個回答
Huang助教
2024-07-13 17:54
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同學你好,
1. 是的,用于檢測時間序列中殘差的條件異方差。這里關注的是異方差,即殘差的波動性是否隨時間變化。而不是相關性。
自相關:關注的是殘差項之間的線性相關性,即是否存在殘差項與其滯后項之間的線性關系。
雖然異方差表示殘差的方差隨時間變化,但它并不必然意味著殘差項之間存在自相關。異方差僅說明殘差的波動性隨時間變化,但并不涉及殘差項與其滯后項之間的線性關系。
2. 自相關主要檢測殘差與其滯后項的線性相關性,因此直接使用滯后項來檢驗是更合適的。
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