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2024-07-13 17:08and that the return distribution has no skewness. 假設(shè)中沒有這個(gè)，如何理解？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-15 10:42
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同學(xué)你好。mean-variance framework假設(shè)使用均值 + 方差就可以完全描述收益，這相當(dāng)于隱含了收益服從正態(tài)分布的假設(shè)（更嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)，這背后的假設(shè)是收益服從一類被稱為橢圓分布的分布，但一級中未對橢圓分布展開介紹，所以無需了解），而正態(tài)分布是對稱的，其skewness = 0。
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