刷同學
2024-07-13 20:09①這樣總結(jié)可以嗎,market、small cap、value、momentum的基準(或者叫判斷界限)分別是1、0、0、0。②如果上述總結(jié)成立,那market的判斷界限1,是它本身的屬性?還是本題中給出了benchmark=1?
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1個回答
Huang助教
2024-07-14 15:30
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同學你好,
1. 你的理解是正確的。
2. 如果只是看某一個組合的風格,那就是跟1對比。如果是把組合和benchmark做對比,那么就是把組合的beta和benchmark的beta對比。看比較的對象是誰。
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如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】。
