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2024-07-13 21:37自相關(guān)麻煩再解釋下？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-07-15 10:48
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同學(xué)你好。自相關(guān)指的是變量自己與自己之間的相關(guān)性，這一概念多出現(xiàn)于時間序列中。時間序列中我們研究的是一個隨著時間的變化而變化的變量，比如說股票回報率。在t = 0 - T這一期間中，我們有r0, r1, ..., rT，這就是一組時間序列數(shù)據(jù)。自相關(guān)指的則是r(t)，t = 1, 2, ... , T，與過去的自己r(t-h)之間的相關(guān)性。比方說h = 1，對應(yīng)一階自相關(guān)，這描述的是t時刻的回報率與前一天（t - 1）的回報率之間的關(guān)系。如果前一天回報率高/低，今天的回報率也傾向于高/低，那么我們稱其為正自相關(guān)；反之則是負(fù)自相關(guān)。
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