開同學(xué)
2024-07-13 23:19請問distance to default的簡化式 (ln V - ln D)/sigma, 這個是不是只能在t=1并且是risk neutral的時候用?
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1個回答
楊玲琪助教
2024-07-15 19:29
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同學(xué)你好,
這個近似式只在T=1時可以使用,不過沒有要求risk-neutral。
希望能解答你的疑惑,加油!
