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2024-07-14 01:33還有這道題光看題目,怎么得出要分別算這么兩個價格的思路呢?這個思路背后的邏輯是什么?我自己拿到題目就不知道要這么操作。謝謝!
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-07-18 17:44
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
它題目給了信息,指向性是判斷是否有套利機會,如下截圖,如果市場有效,那么持有現(xiàn)貨至T時刻的交易價格,應(yīng)該等于現(xiàn)在簽訂一份期貨合約在T時刻交易的交易價格
背后的邏輯是一價定律或者無套利法則
一般備考第一遍拿到題目是不知道要這么操作,盡力自己想,哪里卡了,記下來,然后有目的的復(fù)習(xí)
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