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2024-07-14 07:18利率上升為什么ISA上升呢？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-07-14 11:01
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同學(xué)你好，這里講的是，利率敏感性缺口，就是在研究在利率變化的時(shí)候?qū)τ谫Y產(chǎn)和負(fù)債的影響。利率上升對于資產(chǎn)端和負(fù)債端都是正向影響。此時(shí)圖上寫的是ISG>0,，也就是說，資產(chǎn)的利率敏感是大于負(fù)債利率敏感的。那么在利率上升的時(shí)候，資產(chǎn)端上升比負(fù)債端上升的更多，所以整體是一個(gè)net equity是上升的狀態(tài)。
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追問
但是在price risk中 利率上升，價(jià)格下降？ 所以利率上升資產(chǎn)價(jià)格到底是上升還是下降呢？
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追答
在研究利率敏感產(chǎn)品的時(shí)候，當(dāng)然是利率上升，價(jià)格上升。
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