曹同學(xué)
2024-07-14 08:14第二題沒聽懂，請講解
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-07-23 17:02
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同學(xué)，上午好。
return based是用收益和因子收益的歷史數(shù)據(jù)回歸，exhibit 1 里的各種beta都是是回歸后的數(shù)據(jù)，所以是return based。
holiding based需要有具體股票的持倉數(shù)據(jù)（簡單說就是買了些什么股票，然后把股票放到style box里分類），但表格里沒有持倉的股票，所以需要額外數(shù)據(jù)。
tips：style box是holding based的方法。所以題目是問holding based
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