李同學(xué)
2019-02-28 12:53非參數(shù)var會(huì)有window這個(gè)概念，比如99%的daily var 可以用過去100天的數(shù)據(jù)作為一個(gè)window。計(jì)算排序第一個(gè)數(shù)據(jù)，但是如果用參數(shù)var，用均值和方差來計(jì)算var，是不是沒有windows這個(gè)概念了，理論上只要有一天的數(shù)據(jù)做出分布就可以算出daily var 如果參數(shù)var也有window這個(gè)概念，但是巴塞爾協(xié)議里，計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)captial的時(shí)候，有個(gè)10天的var，這個(gè)var是用daily var乘以根號(hào)10來算的，這個(gè)daily var的window是多少
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-02-28 14:15
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同學(xué)你好，window表示一次觀測(cè)的數(shù)據(jù)有多少，比如window是100的話，就是說一次觀察100個(gè)數(shù)據(jù)，一天的數(shù)據(jù)只能得到一個(gè)均值和一個(gè)方差，是得不出分布的，自然也就算不出VAR了，需要很多天的數(shù)據(jù)才能得到損失的分布，我們算VAR一般的daily var的window是100
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追問
也就是無論參數(shù)，還是非參數(shù)var都需要一個(gè)window？
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追答
同學(xué)你好，對(duì)呀，window是參數(shù)和非參數(shù)都有的呀
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追問
好的，謝謝老師，麻煩了
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