龔?fù)瑢W(xué)
2024-07-14 11:55老師您好,請(qǐng)問(wèn)可以詳細(xì)講一下處理credit spread risk的流程嗎?99%VaR,10天意味著什么?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-15 11:48
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同學(xué)你好。這個(gè)不必想的太復(fù)雜,credit spread risk指的是credit spread發(fā)生變動(dòng)、進(jìn)而導(dǎo)致資產(chǎn)的價(jià)值發(fā)生變動(dòng)這樣一種不確定性。因?yàn)樗w的性質(zhì)其實(shí)很像市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),所以它的測(cè)量手段沿用的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量方法,也就是計(jì)算time horizon為10天,置信水平為99%的VaR值。
