Cyliane
2024-07-14 12:03老師，這題說在單因素信用模型中，這個模型指什么模型，是ρ與π那個的關(guān)系么，我記得學(xué)過一個單因素模型：變量α由βm和βε相關(guān)關(guān)系組成。這兩個單因素模型有什么關(guān)系么
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-07-15 21:24
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里提到的單因素模型是一種為了簡化多個變量之間相關(guān)關(guān)系而建模的一種，將多個變量分別用同一個參數(shù)建模（這個建模模型就是單因素模型），然后基于這種單因素模型來計量變量之間的相關(guān)關(guān)系。比如我們在建模違約概率的時候如果選擇了資產(chǎn)收益率作為變量，那么我們可以把不同的資產(chǎn)收益率都用市場因子進(jìn)行單因素建模，然后可以根據(jù)單因素模型估算資產(chǎn)收益率之間的關(guān)系。
希望能解答你的疑惑，加油！
0
0
0
0
