努同學(xué)
2024-07-14 12:15題目只問了selection effect 為什么要把interaction effect也加進(jìn)去,什么情況下兩個(gè)effect要一起考慮,什么時(shí)候分開考慮?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2024-07-19 17:46
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同學(xué)你好,
BHB和BF model在書上介紹的時(shí)候都是分selection、allocation和interaction三部分的,只有到了micro/macro attribution的時(shí)候,算selection會(huì)帶上interaction。
而書上的課后題因?yàn)槎际莔icro、macro attribution,所以是按S+I計(jì)算的。
mock里面出現(xiàn)過單純問BF、BHB model,沒說是micro/macro attribution,也就是不存在multiple level,只是對(duì)單個(gè)基金去歸因。
然后計(jì)算selection是不帶interaction的情況。
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
