歐同學(xué)
2019-02-28 13:01老師，原版書(shū)課后習(xí)題第162頁(yè)第11題不太懂 關(guān)于11A: 1.為什么downside risk的計(jì)算根號(hào)里分母除以n-1 而不是n 2. 為什么要乘以根號(hào)12 關(guān)于11B：Sortino ratio的計(jì)算里，annualized return for hedge fund、 annualized return for index 怎么計(jì)算的.... （答案里的0.6133%、 -0.449%怎么計(jì)算得到的）？ 麻煩了！十分感謝！
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-02-28 21:16
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同學(xué)你好。
1.為什么downside risk的計(jì)算根號(hào)里分母除以n-1 而不是n
因?yàn)檫@里數(shù)據(jù)只是樣本不是總體。
2. 為什么要乘以根號(hào)12
因?yàn)榻o出的是月度數(shù)據(jù)，所以要進(jìn)行以一個(gè)年化
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追答
0.6133%是所有的hedge fund的月度收益率求幾何平均值得到的。所有的數(shù)+1，開(kāi)12次根，再減1
-0.499%是所有的index fund的月度收益率求幾何平均值得到的。
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