李同學(xué)
2019-02-28 13:16這個(gè)例子里pd(t,t+1）和conditional pd的區(qū)別是啥？都是前t年不違約，t到t+1年之間違約了，那為啥答案會(huì)不一樣？
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-02-28 16:36
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最右列g(shù)iven by是有條件的發(fā)生，此時(shí)才是求條件概率。
右二列，pd（t，t+1）邊際違約概率（marginal default probability）：給定年份的違約概率，前一期不違約而后一期違約同時(shí)發(fā)生的概率，等于兩期之間的累積違約概率的差額。
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追問
最右邊的given by的概率，這里的given by不是之前幾年都不違約嗎？這樣的話和pd(t,t+1)一樣了嗎
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追答
右一是有前提條件的呀，所以條件概率呀。相當(dāng)于P(A|B)
右二沒有先后的前提條件呀，給定年份t到t+1的邊際概率呀，相當(dāng)于P（AB）。
它們本來就是表示的不同情況呀。 -
追問
可是這里的兩種情況好相似，一種是前幾年不違約，某一年違約的概率，一種是前幾年不違約的條件下，某一年違約的概率
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追問
老師我理解了，一個(gè)是同時(shí)第一年不違約且第二年違約的聯(lián)合概率，一個(gè)是第一年不違約的情況下第二年違約的概率，我之前以為是一樣的，謝謝老師
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