杜同學(xué)
2019-02-28 13:51為什么是求N(-d2)而不是求N(d2),違約概率是一直是N(-d2),還是有時(shí)候是N(-d2)，有時(shí)候是N(d2)？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-02-28 17:48
該回答已被題主采納
N(-d2）表示PD。
此題參考答案也是沒有問題的。因?yàn)閷τ趯?shù)函數(shù)來說，ln（A/B）=-ln（B/A）
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追問
N(-d2)是put 的行權(quán)概率，N（d2）是call的行權(quán)概率，對嗎
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追答
N（d2）是call的行權(quán)概率；
1-N（d2）是put的行權(quán)概率 -
追問
1-N（d2）= N(-d2）嗎
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追答
啊，對的。^_^
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