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2024-07-14 20:00請(qǐng)問(wèn):條件違約概率 非條件違約概率 邊際違約概率 累計(jì)違約概率 這四個(gè)概念的區(qū)別聯(lián)系,以及計(jì)算
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-07-15 10:11
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同學(xué)你好,條件違約概率是條件概率,比如在第一年違約的條件下,研究第二年違約的概率。
而非條件違約概率就是在沒(méi)有前提條件下的違約概率,比如第一年的概率
邊際違約概率是一個(gè)聯(lián)合概率,比如第一年違約的同時(shí)第二年違約
累計(jì)概率就是將幾年的單期違約概率進(jìn)行一個(gè)加總,比如第一年第二年第三年,這三年的累計(jì)違約概率。
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