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2024-07-14 20:16序列自相關(guān)，講協(xié)方差平穩(wěn)，隨機(jī)游走概念時(shí)，為什么說b0是常數(shù)，可以忽略不計(jì)？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-07-15 11:08
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同學(xué)你好。隨機(jī)游走的定義說的就是滯后項(xiàng)系數(shù)為1，常數(shù)項(xiàng)為0。另外自回歸的均值復(fù)歸水平為b0/(1-b1)，協(xié)方差平穩(wěn)需要同時(shí)滿足三個(gè)條件，否則就是不平穩(wěn)，其中一個(gè)條件就是均值存在且有限。b0并不影響均值水平的存在與否，b1才會影響均值復(fù)歸水平是否存在。
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