趙同學
2019-02-28 15:40原版書課后題Reading29第4小題答案中的公式不太理解,請老師講解。
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1個回答
Paul助教
2019-02-28 17:24
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同學你好,這里其實是二級投資組合講解過的內(nèi)容,問的是其中一個資產(chǎn)最組合風險的貢獻。那么你可以寫一個組合有A和B構成,組合的風險應該是A權重的平方乘以A方差,B類似,最后加上一個兩倍的A乘B的權重乘以AB各自的標準差和相關系數(shù)對不?那么這里面A的貢獻包括兩部分,一部分是A自己的那部分,一部分是一倍的組合那部分。同學你再結合這個公式看看。
