ether
2024-07-14 21:59case10第三題,為什么答案說delta0.587,gamma0.019,實際需要的要把這個兩個數(shù)相加0.606啊
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-07-22 10:05
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
你說的對
case10第三題,是delta hedge和gammahedge相關(guān)的問題,需要的要把這個兩個數(shù)相加0.606,這樣對沖更加精確
答案說 delta 0.587 (不精確),應(yīng)該再考慮gamma 0.019,這是分成了一階導(dǎo)和二階導(dǎo)兩個部分做一個解釋
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追問
所以同時考慮delt和gemma的時候都是直接相加,是這意思吧
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追答
是的
