龔同學
2024-07-14 22:08不大能夠理解這個,難道不是相關系數(shù)只要不為1,就能有效分散化風險么?那么Index的上漲或者下跌幅度不應該低于個股的么?如果是持有了所有的個股并按照index配比,那不就完全和index一致么?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-07-15 10:19
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同學你好,相關系數(shù)確實不為1,就有分散化的效果。但現(xiàn)在是這里的個股指的就只是一個股票,沒有第二個,所以不存在分散化的事情。
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