刷同學
2024-07-14 22:31Q1的算法,應該是asset allocation的主動收益啊,security selection那部分的主動收益就不考慮了???因為題目沒有給出benchmark的return?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-07-15 11:33
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同學你好。本題老師并沒有說有證券選擇的收益呀,第二種做法是BF模型業(yè)績歸因資產(chǎn)配置的效應。在二級可以不用管這個模型,這是三級會講的業(yè)績歸因模型。
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追問
那active return就等于asset allocation return?
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追答
同學你好。是的,在本題是的。
