丁同學
2024-07-14 22:41Q6，請問老師，首先，這里是不是不用分別計算ABC三個選項的收益率？？其次，是不是可以根據(jù)題目“yield curve stable”直接判斷采用buy and hold，從而直接通過duration的長短來判斷，越長越好？？此處對比的duration是modified duration是嗎？如果屬于其他類債券（234類），就對比effective duration，對嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-07-16 16:30
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
請參考以下題目截圖的信息
Q6
首先，不用分別計算ABC三個選項的收益率
其次，除了根據(jù)題目“yield curve stable(remian unchanged)”，還需要依據(jù)“upward-sloping”斜向上這個信息判斷應采用buy and hold，此時duration越長越好
此處8.1是題目給的modified duration
如果屬于其他類債券（234類）
Type II liability中單個含權債券用effective duration衡量
Type III liability中單個浮動利率債券久期一般默認為0
Type IV liability中DB plan的目的是資產(chǎn)匹配負債負債，主要以投資組合角度描述，DB plan的到期預計期限（Duration），以及需要Duration匹配時用到的BPV和money Duration
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