Zzz.d
2024-07-14 23:02b選項(xiàng)是問的非條件概率,為什么用累計(jì)違約概率的公式計(jì)算,強(qiáng)化課不是說累計(jì)違約概率是條件概率嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-07-15 22:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
累積違約概率沒有假設(shè)任何條件所以是非條件概率。邊際違約概率是聯(lián)合概率,使用聯(lián)合概率除以條件發(fā)生的概率可以計(jì)算條件概率。
在使用hazard rate計(jì)算條件違約概率時(shí)由于具有無(wú)記憶性特征可以將其視為從需要計(jì)算條件概率的時(shí)點(diǎn)開始直接估算的累積違約概率,比如說如果在使用hazard rate估計(jì)違約概率時(shí)需要計(jì)算第一年不違約的條件下第二年的違約概率,可以將其視為直接在第二年計(jì)算一年期的累積違約概率這樣的情況進(jìn)行估計(jì)。
希望能解答你的疑惑,加油!
