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2024-07-15 01:44這里的B1', B2', B3', B4'怎么和前面表格中給出的30, 120, 210, 300天的spot rate和present value 對應(yīng)起來?它們的日期是不一樣的。還有我自己從spot rate 去算B'算出來的結(jié)果和表格上的不一致。能否補充一下具體的計算過程?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-07-22 11:07
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
這里的B1', B2', B3', B4' 【需要】與前面表格中給出的30, 120, 210, 300天的spot rate和present value 對應(yīng)起來。
它們的日期是不一樣的。如下截圖,其中黑色筆記是補充具體的計算過程
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