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2024-07-15 01:52怎么理解表格里的Days to Maturity呢？它們難道不是距離到期日還有多少天的意思嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-07-22 11:23
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Days to Maturity不是距離到期日還有多少天
它是這個(gè)利率對(duì)應(yīng)的投資期，例如，1.7%這個(gè)年報(bào)價(jià)利率的投資期是300天，計(jì)算的時(shí)候，單利計(jì)算，要考慮300/360
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
那像這個(gè)表的意思就是過(guò)了60天之后，在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上投資期為30天（等等）的兩個(gè)貨幣的spot interest rate信息？怎么理解兩個(gè)貨幣的spot interest rate信息？投資人可以利用兩個(gè)貨幣的spot interest rate信息做什么，是類似中國(guó)人出門(mén)旅游，可以利用這些信息在外國(guó)兌換外幣的意思嗎？
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追答
過(guò)了60天之后，在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上投資期為30天（120天，210天，300天等等）的Discount factor的信息，踏實(shí)基于哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)的市場(chǎng)中兩個(gè)貨幣各自的spot interest rate算出來(lái)的
兩個(gè)貨幣各自的spot interest rate信息，只考慮一個(gè)貨幣即可，但看這個(gè)表格，里面的數(shù)據(jù)不涉及匯率和兩種貨幣的互換，投資人可以利用spot interest rate信息來(lái)計(jì)算投資相關(guān)信息
例如
過(guò)了60天之后，我們想投資20天，收到100元的本金利息總和
于是
我們應(yīng)該在過(guò)了60天之后這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，存入銀行0.998336x100元的本金，其中0.998336是折現(xiàn)因子
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