涂同學(xué)
2019-02-28 16:13第33題,當(dāng)ARCH為YES的時(shí)候,為什么方差是可以預(yù)計(jì)的?有單位根的情況下不是方差不平穩(wěn)嗎?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2019-02-28 22:38
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同學(xué)你好,當(dāng)存在異方差的時(shí)候,我們用當(dāng)期殘差的方差和滯后一期的殘差方差做回歸,此時(shí)系數(shù)顯著,說(shuō)明滯后一期的殘差方差能解釋當(dāng)期殘差方差。
于是,我們可以利用這個(gè)回歸系數(shù)做未來(lái)殘差方差的預(yù)測(cè)
