HHR
2019-02-28 17:35老師，請問下關于condor money duration neutral的問題，我有個疑問 這個neutral是指短段即long 2y short 5y 長端short 10 long 30 兩兩各自相等（這是書本上規(guī)定） 但是網(wǎng)課里是說4個duration都是相等的即 money duration 2y=5y=10y=30y 從考試規(guī)定來看是哪種呢？
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-03-01 11:35
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同學你好，是后者噢， 2y=5y=10y=30y
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追問
謝謝老師，那實際上我的理解就是說根據(jù)原版書上所說可以是兩兩相等 但是考試做題原則來看，我們是4個都相等是吧？
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追答
原版書剛好舉了兩兩組合的例子，其實也可以買單個賣另外單個的，不沖突，最終的目的都是保持duration neutral。
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