榮同學(xué)
2024-07-15 11:42老師,這里更不懂了。題目告訴的是期權(quán)delta,又不是期貨delta
所屬:CIIA卷二 > 真題 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2024-07-29 15:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,在解析中有解釋的,為了和期權(quán)形成同樣的套期保值的效果,所以先計(jì)算期貨的delta等于1.01,所以為了形成一個delta等于-0.25的頭寸,就需要-0.248份期貨(-0.248*1.01=-0.25)
